Voorwaardelike Value at Risk (C VaR)

Submitted by Abe F. in Finance July 21, 2016 Verwagte verlies gedurende N dae voorwaarde synde die (100-X) persent stert van die verspreiding van winste / verliese. Die veranderlike N is die tyd horison, en X persent is die vertroue vlak.