Terug toets

Submitted by Abe F. in Finance July 21, 2016 Toets 'n waarde-teen-risiko of ander model met behulp van historiese data. Byvoorbeeld, onder die huidige BIS mark risiko-gebaseerde kapitaal vereistes, 'n bank moet terug te toets om die interne mark model oor' n minimum van 250 afgelope dae as dit is gebruik vir kapitaalprojekte vereiste berekeninge. As die skatting VAR foute op die 250 dae is te groot (dit wil sê, risiko is onderskat te veel dae), is 'n stelsel van strawwe opgelê deur reguleerders aansporings vir bankiers hulle modelle te kry reg te skep.