Koepel Function

Submitted by Abe F. in Finance July 21, 2016 'N koepel funksie is bloot' n spesifikasie van hoe die univariate marginale kombineer om 'n meerveranderlike verdelings verspreiding te vorm. Byvoorbeeld, as ons N-gekorreleer uniform ewekansige veranderlikes, U1, U2. . . , Die VN, dan C (u1, u2,..., VN) Pr {U1 u1, U2 u2. . . , Die VN se VN} is die gesamentlike verspreiding funksie gee dat die waarskynlikheid dat al die uniforms in die bepaalde reeks. In 'n soortgelyke wyse, kan ons die koepel funksie vir die standaard tye van N bates C define (F1 (T1), F2 (T2),..., FN (TN)) Pr {U1 F1 (T1), U2 F2 (T2),. . . , Die VN FN (TN)}, waar Fi (Ti) Pr {ti t}. Li (2000) het getoon dat hoe koepel funksie kan gebruik word standaard korrelasie te bepaal. [Sien ook Default korrelasie]