Classic Hedge Strategie

Submitted by Abe F. in Finance July 21, 2016 Die implisiete aanname van die klassieke verskans verhouding gelyk aan een is dat die pryse van die plek kommoditeit (in hierdie geval, die voorraad portefeulje) en die futures kontrak sal bly perfek korreleer oor die hele heining tydperk. Dan as die aandelemark nie sy beurt af soos verwag, as verliese in die portefeulje as gevolg van prysdalings in sy saamgestelde lêers sal presies geneutraliseer word deur die wins op die futures posisie. Omgekeerd, indien in voorraad pryse styg, sal die portefeuljes kry geneutraliseer word deur gelyke verliese op die toekomstige posisie. So 'n strategie impliseer dat die doel van die klassieke verskans is risiko minimalisering of eliminasie.